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知象金融科技云产品发布——打造金融科技云核心产品

11月19日,由《清华金融评论》和量化全球(北京)科技有限公司联合主办的第二届全球量化金融峰会在北京举行。北京知象科技有限公司在此次峰会上举办知象金融科···
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11月19日,由《清华金融评论》和量化全球(北京)科技有限公司联合主办的第二届全球量化金融峰会在北京举行。北京知象科技有限公司在此次峰会上举办知象金融科技云产品发布会,推出金融科技云产品,包括量化资管平台、虚拟机托管和办公软件托管等一系列服务。

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2016知象金融科技云产品发布会现场

打造金融科技云核心产品

量化基金需要使用数据管理、回测、交易、风控四个系统,对中小规模的机构和基金而言,自行建设和维护是个沉重的包袱。知象开发了集金融大数据、研究回测、实盘、风控资管于一体的量化资管平台,从策略回测到交易和资管,一键部署完成,可大幅度降低量化基金的运营费用。

具体而言:首先,知象融合了华尔街高频交易系统开发经验和本土需求,开发了量化交易研究和回测系统。使用完整的Tick级数据、高效的数据驱动引擎,保证回测精确还原实盘场景。回测的中间结果能被采集到研究系统中,所见即所得,大幅提高策略开发效率。

其次,知象开发了创新的实盘交易监控和执行系统。策略代码无需修改即可回测、优化并实盘部署,从而迅速投产,高效迭代。知象实盘交易系统支持多策略组合运行、策略品种灵活挂载等功能,满足程序化交易者的独特需求。

第三,知象提供资管风控平台,以基金为单位封闭运行,在单个策略、投顾、交易账户、资管产品组合、基金整体五个层面分别执行清算和风控,并且能做到事前、事中高速风控。同时,支持基金内部不同交易员账户间的策略分享。

知象量化资管平台将策略研发、交易执行和资管风控系统集成在一个平台上并部署在云端,这是一个松耦合系统,支持功能的灵活裁剪和快速部署。

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知象科技CEO龙白滔

量化交易:未来资管的发展方向

随着信息、传感和互联网技术的飞速发展,信息本身已不再稀缺。云计算、机器学习和程序化交易将逐渐成为主流。

波士顿咨询在《2016年全球资产管理报告》中称,步入2016年后,市场陷入动荡,借市场趋势之力来推动资产增长的时代已经过去。该机构预测,高级数据分析能力将成为业界参与者的竞争优势。谙此之道的资管机构,有望获得巨大的信息套利优势。而这一切都建立在计算能力的基础上。Renaissance、De Shaw、BlackRock等美国知名资管公司无不标榜其超级计算能力。知象的业务目标是构建安全、高性能、高可用、拥有海量计算资源的云端全栈资管业务能力,向用户开放大数据、机器学习平台,进而提高量化策略生产力,重构量化基金价值链和生态圈。知象云开发的量化专用并行回测引擎,其计算能力为竞品的10倍以上。

办公软件托管和高速交易托管

知象科技的底层云平台——知象星云技术栈与美国Lucera公司同源,在2015年的“瑞郎黑天鹅事件”中,全球外汇交易量瞬间激增,大量传统外汇交易系统崩溃,而Lucera金融云服务的所有经纪商或交易所都经受住了考验,还获得了额外收益,Lucera因此一举成名。

知象星云技术栈通过了EAL4+安全认证,安全性和隔离性大幅优于传统云,虚拟化网络性能损失小于5%,只有传统云的1/10。知象星云的公有云和私有云已经广泛服务于金融行业客户。以知象星云为基础,知象部署了办公软件托管和高速交易托管。

量化基金是重开发的技术型组织,其开发管理、文档管理与生产效率与最终的绩效非常相关。根据实践运作经验,量化基金的办公软件成本有15%—30%的节省空间。

知象依托自主开发的知象星云,为用户提供一站式的办公软件服务,包括文档管理软件-Wiki confluence,企业内部沟通软件-Hipchat,企业开发任务管理软件-Jira,代码管理软件-Gitlab等性能优异的软件,同时为客户提供软件授权、软硬件设备维护的服务,为企业节约成本,提高效率,增加收益。

知象高速交易托管,是知象依托知象星云的高效性能,将交易部署在交易所托管机房。使用知象交易托管服务,一台物理机可承载数十个虚拟机,内网直连快速柜台和交易所系统,支持极速交易。

用户也可选择知象生产机房托管,通过公网或专线对接CTP等柜台系统。目前,知象已对接中金所和上期所,即将对接郑商所和大商所。在选择计算资源时,可以选择独占或共享计算资源,方便灵活且成本大大低于现有市场产品。

知象于2016年3月推出金融科技云测试版。相比于传统tick触发式回测,在针对盘口机器学习策略的测试中,知象云的回测速度从40分钟提高到了1分钟;在实盘测试中,知象高速交易托管的虚拟机网络延时与虚拟化之前的实机性能没有损失。以上测试充分证明了知象金融科技云在复杂计算环境中的高效、灵活和可靠性。

试用客户一致表示,知象金融科技云的核心技术体现在充分利用全球最佳云计算操作系统、最快内存数据库、最先进的机器学习框架,对深度学习和大数据实时分析能力进行持续优化。

知象拥有一个精英和极客型的精干团队,其中90%以上员工为985和211类院校,其中三分之一员工毕业于清华大学、 北京大学等知名院校,团队拥有云计算、大数据(机器学习/深度学习、自然语言处理和人工智能等)、互联网和金融科技、 基本面投资和量化投资等跨领域的专业技能。知象将依托本次发布的产品,与行业各界一起推进量化生态的发展。

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